V nedávném článku jsem psal o některých chybách, kterých se lidé dopouštějí při rozhodování zahrnujícím riziko. Potíž byla spojena s tím, že jde-li o střední zisk ve specifické výši, většina lidí dá přednost tisícikorunové bankovce před losem, který s padesátiprocentní šancí vyhraje dva tisíce. Jde-li ale o ztrátu, preference se otočí a většina volí riskantní variantu. Snažil jsem se poukázat na to, že takové jednání je iracionální a může vést člověka ke špatným rozhodnutím. Dva čtenáři v komentářích namítali, že podobné chování lze vysvětlit jako racionální, předpokládáme-li určitý tvar užitkové funkce. Tento článek je míněn jako trochu rozsáhlejší odpověď na uvedené námitky.
Asi stojí za to trochu okomentovat axiomy, na kterých debata stojí. Má se za to, že racionální agent se snaží jednak tak, aby dosáhl maximálního užitku. Užitek je blíže nespecifikovaná funkce, jež závisí na agentových preferencích a stavu světa, v tom nejobecnějším smyslu. Čím vyšší hodnota užitku, tím výše stojí příslušný stav světa v agentově preferenčním žebříčku. Ve finančních úlohách mluvíme zpravidla o užitku peněz u(x); x je výše agentova konta. To je pouze zkratka pro u(x,S), kde S je souhrnné označení pro všechna ostatní fakta o světě s výjimkou výše agentova konta. Obvykle přijímáme zjednodušující, přitom ale docela rozumný předpoklad, že agentova volba sice ovlivňuje výši x, ale hodnotu S nechává beze změny.
Je též docela rozumné předpoklát, že u(x) je rostoucí funkce. Tím není řečeno, že Diogenes, který netoužil po majetku, byl automaticky iracionální. Kdo po penězích netouží, může je vyměnit za něco, co skutečně preferuje. Diogenovi sice k bydlení stačil sud, ale předpokládám, že existovaly věci, kterých chtěl dosáhnout. Mohl třeba chtít nakrmit sirotky. Jestliže tedy pro Diogena platilo u(0 drachem, sytí sirotci) > u(0 drachem, hladoví sirotci), pak muselo být i u(1000 drachem, hladoví sirotci) > u(0 drachem, hladoví sirotci), neb 1000 drachem by posléze mohl věnovat darem na provoz sirotčince [*].
Kdyby užitková funkce pouze řadila preference, měli bychom v jejím stanovení značnou volnost. Mohli bychom ji předefinovat pomocí libovolné rostoucí funce f, protože je-li f rostoucí a v(x)=f(u(x)), pak platí, že u(x) > u(y) právě tehdy, když v(x) > v(y), a tudíž u i v určují stejné pořadí preferencí. Výrok „z věci x mám třikrát vyšší užitek než z věci y“ by pak neměl smysl: místo funkce u, pro kterou platí u(x)=3u(y), bychom mohli užít funkci v, pro niž nic takového platit nemusí.
Díky této volnosti lze dodat do funkce u další význam, který umožní popsat rozhodování v nejistotě. Agent si pochopitelně nemusí být jist tím, k jakému výsledku povedou jeho rozhodnutí. Může před sebou mít volbu mezi postupy A a B, přičemž strategie A vede ke výsledku x, zatímco strategie B může s pravděpodobností p vést k výsledku y a s pravděpodobností 1 - p k výsledku z. Jestliže užitek z x je větší (nebo menší) než užitek jak z y, tak ze z, je rozhodnutí jasné. Jestliže ale u(y) > u(x) > u(z), situace je méně přehledná. Dá agent přednost jistotě průměrného výsledku x, nebo zkusí své štěstí a zvolí postup B? Jistě to závisí na kvalitách x, y a z. Kdyby bylo z jen o velmi málo horší než x, zatímco y by bylo agentovým celoživotním snem (a p by nebylo zanedbatelně nízké), zvolí jistě strategii B. Kdyby naopak rozdíl mezi x a y byl zanedbatelný, zatímco z byla katastrofa biblických proporcí, zvolí strategii A. Stejně tak bude rozhodnutí záviset na hodnotě p: pro p = 1 je preferovaná volba B, pro p = 0 je preferované A. Někde mezi tím musí existovat kritická hodnota pravděpodobnosti pk, při které jsou z agentova hlediska obě strategie rovnocenné. Užitkovou funkci potom volíme tak, aby platilo
u(x) = pk u(y) + (1 - pk) u(z)
Tedy aby očekávaná (střední) hodnota užitku z obou strategií byla stejná právě tehdy když agent nepreferuje ani jednu z nich oproti té druhé. Výrok „z věci x mám třikrát vyšší užitek než z věci y“ nyní má smysl: znamená, že jisté y jsem ochoten směnit za třetinovou šanci na získání x a dvoutřetinovou šanci na nulový užitek [1].
Popis rozhodování jako maximalizace očekávaného užitku je natolik obecný, že působí až tautologicky. Téměř by se mohlo zdát, že ať se agent rozhoduje jakkoli, vždy můžeme zkonstruovat užitkovou funkci, která jeho rozhodování popisuje. Přesto existují určitá omezení. Von Neumann a Morgenstern ukázali, že agentovo rozhodování je možné popsat tímto způsobem, pokud jeho preference splňují čtyři axiomy [*].
- Úplnost: pro libovolné dvě strategie A a B platí buď A > B, nebo A < B, nebo A = B (tj. buď preferuji první, nebo preferuji druhou, nebo je mi to jedno).
- Tranzitivita: Když A > B a B > C, pak A > C.
- Spojitost: Jestliže A > B a B > C, pak existuje pravděpodobnost p taková, že pA + (1 - p)C = B. Posledním vzorcem se myslí to, že p-ová šance provést strategii A a zároveň doplňková šance na provedení C si stojí v žebříčku preferencí rovnocenně se strategií B.
- Nezávislost: Pokud A > B, pak pro libovolné C a p platí, že pA + (1 - p)C > pB + (1 - p)C.
K prvnímu axiomu není co dodat: je těžké si představit, že by mohl neplatit. Druhý zabraňuje cyklickým preferencím, jejichž iracionalita je asi také nesporná (o tom je nakonec i známá pohádka „Jak dědeček měnil, až vyměnil“). Třetí axiom je pouze vyjádřením přirozeného požadavku, aby nebylo možné změnit preferenční pořadí strategií pomocí nekonečně malé změny v pravděpodobnostech jejich výsledků. Bez tohoto axiomu by se nám mohlo stát, že A by bylo preferováno před B, ale pouze pokud strategie A vede k upřednostňovanému výsledku se stoprocentní jistotou; libovolně malá pravděpodobnost selhání by vedla k prohození preferencí. Mimo jiné by to znamenalo, že pro rozhodnutí musíme být schopni stanovit pravděpodobnosti s absolutní přesností, což je prakticky nemožné.
Speciální komentář asi zaslouží pouze poslední z axiomů. Je to tento axiom, který je porušován v Allaisově paradoxu diskutovaném minule. Jiný paradox podobného typu je paradox Ellsbergův. K jeho vyvolání je subjektům předloženo osudí, ve kterém je sto bílých a neznámé množství červených a zelených kuliček; pouze je jisté, že barevných kuliček (Č+Z) je dohromady dvě stě. Z osudí se má táhnout jedna kulička. V prvním uspořádání dostanou subjekti na výběr mezi dvěma možnostmi: 1A = vyinkasovat tisíc korun, pokud je tažena bílá kulička, nebo 1B = vyinkasovat tutéž odměnu v případě tažení zelené kuličky. V druhém uspořádání jsou možnosti upraveny tak, že odměna je navíc vyplacena i v případě, kdy je tažena červená. Tedy 2A = odměna vyplacena, pokud je tažena bílá nebo červená kulička, a 2B - odměna vyplacena v případě tažení jakékoli barevné kuličky. Většina lidí preferuje 1A před 1B a zároveň 2B před 2A. Vysvětlují to tím, že 1A a 2B je „známé riziko“, třetinová, resp. dvoutřetinová pravděpodobnost výhry je tady hmatatelná frekventistická pravděpodobnost. Stejné pravděpodobnosti u 1B a 2A jsou oproti tomu „pouze“ bayesovské, člověk neví, jak velká je v tomto případě množina výherních kuliček. Zelených kuliček sice může být více než bílých stejně dobře jako méně, ale hrozba, že jich je méně, je psychologicky působivější, než naděje, že jich je více.
Aby bylo jasné, v čem je problém, uvažme implikace axiomu spojitosti. Jestliže 1A je preferováno před 1B, pak malá modifikace pravděpodobností preference nezmění. Modifikované 1A' může vypadat tak, že pravděpodobnost výhry nebude 1/3, ale trochu nižší. Tato možnost pak bude stále preferována před 1B, ačkoli pravděpodobnost výhry v 1B je vyšší. (Neznám skutečná data, ale čekal bych, že když bílých kuliček bude jen 90 (barevných stále 200), dost lidí bude preferovat frekventistickou cca. 31% pravděpodobnost výhry strategií 1A' před cca. 34% bayesovskou pravděpodobností výhry strategií 1B. Takové preference pak dlouhodobě vedou k zbytečně nízkým ziskům.)
Existuje několik dalších vlastností, které by užitková funkce měla mít, a které přitom buď jsou ve von Neumannově a Morgensternově axiomatizaci zahrnuty implicitně, nebo nemají úplně univerzální platnost. Příkladem prvního typu vlastností je časová nezávislost užitku. Jistě je možné, ba i žádoucí, ponechat určitý prostor pro vývoj preferencí. Ale tento vývoj by neměl být rychlý a předvídatelný. Typicky špatná aplikace užitkové funkce je ta, že agent je ve stavu x, ale má u(y) > u(x), a snaží se dosáhnout y. Jakmile ale uspěje, jeho užitek se změní, a v rázem u(x) > u(y). Vrátí se do x a preference se znovu změní na y... [2]. V každém okamžiku tak sice užitková funkce splňuje všechny axiomy, ale díky časové nekonsistenci prokazuje rozhodování cyklické preference.
Mezi ty pouze většinově platné vlastnosti užitku patří fakt, že užitková funkce peněz bývá konkávní. Vyplývá to ze skutečnosti, že nejzákladnější životní potřeby (jídlo, voda) bývají relativně levné a přitom jsou extrémně důležité, další potřeby (televize, dovolená) jsou pak dražší, a přitom jejich nenaplnění zdaleka není tak nepříjemné. Konkávnost užitku peněz nemusí platit univerzálně. Lze si představit člověka vydíraného mafií: když nesplatí milionový dluh, mafie ho popraví. Pro takového člověka je užitková funkce na oboru částek menších než milion téměř plochá. Je jedno, zda má půl milionu nebo nic, obě možnosti znamenají smrt. V těsném okolí milionu pak užitek začne dramaticky narůstat, a nad milionem teprve nabere typicky konkávní tvar.
Racionalizace odlišného přístupu k riziku v oblasti zisků a ztrát vyžaduje, aby užitková funkce měla inflexní bod přesně v hodnotě momentálního majetku m. Potom je skutečně racionální vzít jistou stokorunu namísto padesátiprocentní šance na dvě stovky, protože u(m+100) > (u(m) + u(m+200))/2. Zároveň by pak bylo racionální riskovat padesátiprocentí šanci ztráty dvousetkoruny před jistou ztrátou stovky, protože u(m-100) < (u(m) + u(m-200))/2.
Přesto se domnívám, že takto rozhodování pozorovaná v minule diskutovaných psychologickým experimentech vysvětlit nelze. Klidně přiznám lidem možnost mít užitkovou funkci s inflexním bodem, ale aby tento bod přesně koincidoval s výší konta, to by musela být buď setsakramentská náhoda, nebo důsledek toho, že se užitková funkce výši konta aktivně přizpůsobuje. Na setsakramentské náhody podobného typu nevěřím, a aktivní přizpůsobování má všechny nemilé důsledky časově nekonsistentního užitku. Z lidí s časově nekonsistentními preferencemi lze cyklicky pumpovat peníze. Zde je návod:
- Na počátku mají Anastáz a Barnabáš oba 1 000 Kč.
- Anastáz půjčí Barnabášovi 101 Kč, výhodně: Barnabáš musí vrátit jen 100 Kč, takže to přijme, i když peníze zrovna nepotřebuje. Stav konta je A: 899, B: 1 101.
- Barnabášovi hrozí, že bude muset splatit dluh. Anastáz mu nabídne obchod: dlužní úpis na 100 Kč vymění za dlužní úpis na 200 Kč, který ale bude splatný, jen pokud dodatkové číslo tažené v následujícím tahu Sportky bude sudé [*]. Protože jistá ztráta stovky je pro Barnabáše horší, než poloviční šance na ztrátu dvou set, na transakci přistoupí, a ještě za ni Anastázovi zaplatí, řekněme 10 Kč. Stav konta: A: 909, B: 1 091.
- Anastáz si od Barnabáše půjčí 198 Kč a slíbí mu vrátit 200 Kč. Půjčka je pro Barnabáše výhodná. Stav konta: A: 1 107, B: 893.
- Struktura dluhu je nyní následující: bude-li dodatkové číslo sudé, Barnabáš nedostane nic, když ale padne liché, dostane dvě stovky. Jelikož Barnabáš má, co se zisků týče, averzi k riziku, je ochoten tento stav směnit za dlužní úpis na jistou stovku a ještě k tomu něco připlatit, řekněme opět 10 Kč. Anastáz rád vyhoví. Stav konta: A: 1 117, B: 883.
- Anastáz splatí dluh. V tomto okamžiku jsou všechny dluhy smazány, a stavy kont jsou A: 1 017, B: 983. Anastáz je o 17 Kč bohatší a Barnabáš za své peníze získal cenné poučení o povaze užitkové funkce.
Poznámky:
1. Nulový užitek je ale stále trochu iluzorní pojem. Podmínka rovnost středního užitku z rovnocenných strategií sice nedovoluje beztrestně nahradit u za v = f(u) s libovolnou rostoucí funkcí f, ale pořád je možné ekvivalentně vzít v = cu + k, kde c a k jsou konstanty. Nulovou hladinu tak můžeme libovolně posouvat; důležitá není absolutní hodnota užitku, ale poměry rozdílů užitků mezi jednotlivými variantami.
2. Nemluvím o situaci, kdy po dosažení y agent zjistí, že mu tato varianta vlastně nevyhovuje. Není nic iracionálního na změně preferencí po získání nových informací, třeba ve formě zkušenosti. Taktéž nemluvím o situaci, kdy setrvání v nějakém stavu přináší užitek po omezenou dobu; není jistě nic iracionálního ani na tom, když člověk jede na dovolenou a naplánuje si návrat po dvou týdnech. Mluvím o situaci, kdy toužím po bydlení na venkově, a tak pod cenou prodám městský byt a odstěhuji se třicet kilometrů za město, ačkoli vím, že po týdnu se mi bude po bydlení ve městě stýskat a začnu na nově pořízený vesnický domek hledat kupce.
Zvláštne, že vôbec neberiete do úvahy, že sa jedná o jednorazové (teda nie mnohokrát opakované) rozhodnutie danej osoby. Skúste pozmeniť uvedené príklady tak, že odpovedajúci bude vedieť, že si bude vyberať za rovnakých podmienok každý jeden deň po celý rok, aby pravdepodobnosť toho, že jeho zisk na konci pokusu sa bude blížiť teoretickej strednej hodnote, bola vysoká.
OdpovědětVymazatJakým způsobem bych to měl vzít do úvahy?
OdpovědětVymazatDíky za moc hezký článek! Taková axiomatizace se mi hodně líbí! Mám k tomu dva hlavní komentáře:
OdpovědětVymazat1) Máte pravdu, že aby měla typicky užitková funkce v bodě stavu konta inflexní bod je hodně podezřelé. Přesto si myslím, že je k tomu přeci jen důvod. Ten vidím v subjektivním pocitu ztráty a zisku. Myslím, že naše uvažování je přizpůsobeno situacím, kdy typicky máme nějaký střední stav konta M a v něm je (nebo v historii byl) pro mnoho situací skutečně inflexní bod. (Už proto, že, kdybych to posuzoval z pohledu evoluční teorie, jsem typicky na hraně přežití, takže libovolná ztráta nese těžké následky a velký nejistý zisk je skutečně horší než jistý malý zisk.)
Pokud se dostaneme do situace s kontem posunutým do stavu m, samotný pocit ztráty znamená skutečnou ztrátu. (Pokud mám špatný dojem z toho, že jsem ze svého konta něco ztratil, zpětně se to promítá do mé funkce užitku.)
V konečném důsledku se samozřejmě mohu dostat do takových stavů konta, kdy už moje pocity zisku a ztráty nezpůsobí v daném bodě inflexní bod (a přesto je uposlechnu) - pak se chovám skutečně iracionálně.
2) K příkladu s Anastázem a Barnabášem. Myslím, že háček je v tom, že nezapočítáváte dluh do stavu A: 899, B: 1 101 v druhém bodě. Skutečný stav totiž je A: 899 + dluh(100), B: 1 101 - dluh(100). (Barnabáš celou dobu ví, že bude muset peníze vrátit, takže to zahrne do odhadu svého stavu konta.) Takže inflexní bod pořád sedí kolem původní tisícovky (plus ta koruna), takže pro Barnabáše není ve skutečnosti výhodné směnit dlužní úpis na 200 s 50% pravděpodobností, protože by téměř nezměnil střední hodnotu a zvýšil by riziko (což Barnabáš nemusí chtít dělat). Nebo se pletu?
ad 1) Tohle je standardní obrana proti jakémukoli obvinění z iracionálních preferencí. I když udělám něco, na čem tratím, kdykoli můžu říct, že dobrý pocit plynoucí z intuitivního rozhodnutí ztrátu vykompenzuje.
OdpovědětVymazatTypicky se tak brání hazardní hráči (to je opačná polarita iracionality, než kterou jsem diskutoval, ale rétorika je stejná). Když se zeptáte hráče loterie proč si koupil los, odpoví vám, že chce vyhrát. Když mu následně vysvětlíte, že střední hodnota losu je nižší, než jeho cena, a k tomu se přidá konkávnost užitku, takže kupovat si losy je hloupé, začne se bránit tím, že samotný pocit naděje na výhru je výhrou atd.
Když umožníte započítávat podobné pocity do užitkové funkce, můžete libovolné chování vysvětlit jako racionální, a analýza racionality rozhodování ztratí jakýkoli obsah. Užitek by měl záviset na reálných stavech světa a přitom být imunní vůči zveličeným představám o šancích na výhru nebo naopak zbytečné panice z následků ztráty. Pocity spojené s rozhodováním jsou sice silné, ale trvají jen chvíli, zatímco skutečné následky trvají.
Co píšete o evolučním původu těchto intuicí je pravděpodobně rámcově pravda. Jenže evolučně vzniklé intuice holt nemusí být, a nejsou, optimální; speciálně v situacích, které se v historickém prostředí nevyskytovaly natolik často, aby vytvářely nezanedbatelný selekční tlak.
ad 2) Proč je důležité, že Barnabáš celou dobu něco ví? Čím se popsaná situace liší od toho, že na začátku má Barnabáš 1101 Kč, ale navštíví ho Corleone, a poví: "Potřeboval bych 100 Kč. Máš hezkou dceru. Byla by škoda, kdyby se jí něco stalo. Capisci?"
V tu chvíli B hrozí ztráta 100 Kč a bude ochoten tuto ztrátu (dle předpokladu o inflexním bodě v okamžitém majetku) vyměnit za poloviční riziko ztráty 200 Kč. Ale jediný rozdíl od první situace je ten, jak situace vznikla. B analyzuje pouze svoji finanční situaci, a ne již stav konta A nebo C; analyzuje své vyhlídky do budoucna, a ne minulost. A z těchto hledisek podstatné věci jsou v obou případech 1101 Kč na kontě a 100 Kč "dluh". Jestliže B implicitně započítá dluh do svého stavu aktiv v prvním případě, proč by to neudělal v tom druhém?
ad 1) Je pravda, že započítávat krátkodobé pocity do užitkové funkce je ošemetné, právě proto, že bychom s takovou definicí došli k závěru, že se téměř každý chová racionálně. (A taková definice "racionality" by za moc nestála). Na druhou stranu se ale pocity nedají z úvah vyloučit úplně.
OdpovědětVymazatNapadá mne příklad člověka, který si denně kupuje dražší jídlo, protože mu chutná. Utratí za ně dejme tomu 40 Kč/den navíc. Za tři roky by si místo toho mohl koupit třeba notebook. Můžu se na to taky dívat tak, že si buďto kupuji krátkodobé zlepšení nálady (co jiného je snědení vypečeného steaku?), nebo volím pozvolný přechod do stavu, kdy mám notebook. (A ten vede k mojí spokojenosti v budoucnosti.) Kdybych ono krátkodobé zlepšení nálady nezapočetl do užitkové funkce, vyšlo by mi, že mám vždy investovat do budoucnosti a nikdy do přítomnosti. (Projíst peníze v přítomnosti by bylo iracionální, protože se přesouvám do horší situace, kdy jsem své prostředky už utratil (a spokojenost nemám dovolenu započítat)).
Potíž vidím v tom, že může být velice racionální investovat v jisté míře do přítomnosti(protože délka života je konečná, někdy začít investovat musím). Možná jsem příkladem neuhodil zrovna hřebíček na hlavičku, ale mám dojem, že s pocitem zisku a ztráty je to stejné - nemůžu prostě ignorovat fakt, že pocit zisku a ztráty vedou k pocitům, které způsobují, že se chci chovat, jako by funkce užitku měla na stavu mého konta inflexní bod - byl by to závěr obdobný tomu, že je potřeba vždy investovat do budoucnosti (ignoruji aktuální pocity).
Plně souhlasím, že evolučně vyvinuté pocity zdaleka nejsou optimální - já se snažil rámcově vysvětlit jejich původ, abych to nějak motivoval, ne je skrz evoluci zkoušet obhájit jako optimalizované.
Asi nemám problém definovat, že racionální je chování, které nezahrnuje krátkodobé pocity do užitkové funkce. Pak se ale lidé chovají typicky iracionálně (a v mnoha případech to nechtějí měnit ani když jim to vysvětlíme) a reálná ekonomie se s tím musí nějak vypořádat. (Ale mám z toho dojem, že jsme pak racionalitu rozlišili nějakým docela umělým dělením, že je to hodně svévolný pojem.)
ad 2) To je právě ono - smysl rozlišovat tyto dvě situace má jen pokud započítávám vlastní spokojenost spojenou s pocitem ztráty/zisku do užitkové funkce. Pokud to neděláme, pak je příklad správně a Barnabáš jedná iracionálně.
P.S. Ještě snad: Nemám problém v tom vidět koupi losů loterie jako investici do přítomnosti. Pokud se na to člověk skutečně těší a je to pro něj světlý bod dne pak to, co chce, je ve skutečnosti pocit napětí, ne skutečnou výhru. Já bych označil loterii za iracionální až v bodě, kdy člověk přehlíží velkou ztrátu v budoucnosti, kterou skutečně jeho pocit ze hry nevykompenzuje. (Že se i takový člověk bude hájit tím, že si kupuje dobrý pocit je věc jiná.)
Ale to já zas proti propečenému steaku nic nemám. Možná jsem měl víc zdůraznit rozdíl mezi koncovými a instrumentálními hodnotami: steaku si cením, protože mi chutná, a jeho konzumace je cíl sama o sobě. Pozitivní pocit z hraní v loterii ale je založen na představování si, jak skvělé bude, až vyhraji jackpot. Koncovým cílem tady je jackpot a pozitivní pocit plyne z falešných nadějí, že se tohoto cíle podaří dosáhnout. Kdyby kupec losu neměl zkreslené vnímání pravděpodobnosti výhry, pocit napětí by nezažíval, a když tak spíš nepříjemný pocit napětí. Je pravděpodobnější, že v příslušném momentu dostanu infarkt, než že vyhraji jackpot.
OdpovědětVymazatSamozřejmě lze namítat, že pocit může být příjemný, i když je založen na klamu. Proč si ale kupovat losy? Místo toho se můžu těšit libovolnou jinou falešnou nadějí, která je zdarma. Třeba, že mi bohatý strýček, o kterém jsem dosud nevěděl, ten milion odkáže.
Pokud nemáte nic proti steaku, tak v čem se potom liší investice do steaku (aktuální spokojenost) a investice do (falešného) pocitu zisku a ztráty? (aktuální štěstí) Myslím, že by nemělo vadit, že je pocit založený na klamu. Placebo-efekt je třeba prokazatelně příznivý, a taky je založen na klamu. (Akorát u loterie operuji s pocity, ne se zdravím.)
OdpovědětVymazatDůvod, proč lidé nezačnou vkládat falešné naděje do daru od strýčka je jednak ten, že to není dostatečně sugestivní (taková naděje nemá marketing) a taky ten, že je pocit očekávání jasně časově ohraničen do jednoho okamžiku, kdy vyhraji, nebo nevyhraji. (Nenapadá mne teď žádný podobně časově zkoncentrovaný pocit falešné naděje, který bych mohl zadarmo chovat.) Pochopitelně to, že oba jsou falešné neznamená, že se jim stejně snadno podlehne.
Pravděpodobně se to celé redukuje na to, že prostě nevěřím, že ty falešné pocity mají (pro většinu lidí) skutečně takovou hodnotu. A i jestli mají, nějak se mi příčí označovat za racionální jednání, jehož nutnou podmínkou je podléhat klamu.
OdpovědětVymazatTo je těžké. Čemu je nejlepší pro mě věřit, zda něčemu pravdivému nebo nějaké konkrétní nepravdě, která má na mě "placebo efekt", je a priori otevřené. Ale abych mohl přijít na to, čemu mám věřit, musím znát pravdu o tom věřeném, abych to mohl posoudit. Takže i v případě, kdy ta pravda zní "Platí X, ale pro tebe je dobré věřit v Y". Že pak samozřejmě nemůžu dost dobře věřit v Y (placebo efekt funguje jen tehdy, pokud v něj věřím jako v něco fungujícího jinak, než jako placebo efekt), je jasné. Ale racionální by podle mě v takovém případě samozřejmě bylo věřit v Y - kdybychom to svedli. Přestože by to byly víra v iluzi. Naše víra v to, že je lepší věřit pravdě, je dána jednak zkušeností, jednak tou nutností poznat pravdu i v případě, kdy se pak ukáže, je je pro nás horší ji znát než neznat.
OdpovědětVymazat